Plataforma tecnológica otimizou toda a área de Governança, Risco e Compliance (GRC) do banco
No Brasil, os bancos dispõem de uma estrutura robusta de Governança, Riscos, Auditoria e Compliance – servindo, inclusive, como referência para outros mercados – devido à natureza dos seus negócios e da ampla regulamentação governamental.
Nesse contexto, o Banco Votorantim precisava organizar a sua estrutura de Governança, Risco e Compliance (GRC), com o objetivo de integrar as áreas de negócios, operações, controles e auditoria interna e otimizar a gestão de riscos, processos e controles internos – aprimorando também a qualidade dessas informações para fins gerenciais. Para tanto, o banco escolheu a plataforma da Nasdaq BWise, que é líder mundial na produção de software para GRC.
"O case do Banco Votorantim é uma das implementações mais completas dessa plataforma e benchmark do mercado financeiro", comenta Claudinei Elias, Managing Director da Nasdaq BWise. Segundo o executivo, o banco buscava otimizações e, por meio de soluções integradas à plataforma, como o Data Analytics, alguns processos de riscos operacionais foram automatizados, as análises de dados puderam auxiliar a Ouvidoria na identificação de causas-raízes e novos processos foram criados, como a gestão do risco de modelos.
"O processo de gestão do risco de modelos foi migrado para a plataforma Nasdaq BWise no sentido de aproveitar todas as funcionalidades de avaliação, registro dos resultados, workflow de apontamentos e de planos de ação e relatórios de acompanhamento. Como a plataforma Nasdaq BWise já consolida as informações de riscos, a integração desse novo processo ocorreu naturalmente", explica André Duarte Oliveira, diretor executivo responsável por Riscos no Banco Votorantim.
"O nosso processo de Gestão do Risco de Modelos, ou MRM-Model Risk Management, tem como base conceitual as orientações do OCC-Office of the Comptroller of the Currency e do BACEN – Banco Central do Brasil e, a partir disso, concebemos uma metodologia cobrindo todas as fases do ciclo de vida de um modelo", ressalta André Duarte.
Segundo Duarte, esse processo envolve a execução de cinco etapas:
- Inventário dos modelos: consiste na catalogação de todos os modelos existentes na empresa, bem como das premissas adotadas, a documentação, seu propósito de uso e sua classificação de risco (Tier);
- Avaliação: uma área independente valida os modelos adotados a partir dos objetivos do negócio e do planejamento estratégico da empresa em todas as fases do ciclo de vida do modelo: desenvolvimento, uso e monitoramento;
- Resposta: fase de extrema importância para a definição de respostas adequadas aos riscos identificados, após o processo de validação ou monitoramento, que destaca a importância do acompanhamento do gestor do modelo na mitigação das vulnerabilidades existentes;
- Monitoramento da performance: quando o modelo é colocado em prática, podem ser identificados defeitos de modelagem, ou seja, instabilidade do modelo, necessidade de calibragem das regras, etc. Apesar de a identificação destes pontos exigir abordagens próprias fora do GRC BWise, os planos de ação e gestão das mudanças para correção são geridos na ferramenta, o que facilita o processo;
- Reporte: fase fundamental para o acompanhamento dos resultados dos trabalhos de validação, bem como o status dos planos de ação, com segregação por criticidade, que leva em consideração a criticidade de cada modelo.
As melhores práticas adotadas pelo Banco Votorantim foram configuradas na plataforma Nasdaq BWise desde a governança, a metodologia, o fluxo para tratamento da documentação e as aprovações, evidências dos planos de ação, até o painel de acompanhamento dos resultados. Como consequência, os seguintes benefícios foram alcançados:
- Documentação dos modelos permanece arquivada num único local de fácil recuperação;
- Permite visão dos modelos por classificação de risco (ou Tier);
- Permite a visualização dos riscos dos modelos por área responsável, processo envolvido e regulamentação;
- Favorece o planejamento da área de validação por risco e relevância;
- Garante o acompanhamento das avaliações, dos apontamentos e planos de ação pelo Comitê de Riscos;
"Em nosso processo de governança, o resultado da avaliação é reportado a um Comitê de Riscos que pode autorizar ou suspender o uso do modelo caso os riscos identificados possam comprometer os resultados esperados. Esses apontamentos e resultados são registrados no inventário de modelos para fins históricos e de acompanhamento da solução dos problemas identificados completando, assim, o ciclo de gestão do risco de modelos", explicou o executivo do Banco.
"O uso de Modelos é uma capacidade fundamental para vários aspectos de resultados e controles de risco no Banco Votorantim. Essas providências de gestão usando o BWise, aliadas à qualidade técnica de nossas equipes, nos dão o conforto de que o banco está em plena conformidade com as recentes orientações do Banco Central do Brasil, que vem destacando a relevância desse tema em seus comunicados e suas apresentações junto ao mercado financeiro", finaliza André Duarte.
