Ter agilidade no processamento de grandes volumes de dados, fazer simulações de cenários em tempo real e desenvolver um bom modelo preditivo são algumas das atividades fundamentais na área financeira. Acompanhando as necessidades do mercado e antevendo a forma como essas instituições devem tratar os riscos de seus negócios, o SAS – empresa de análise avançada de dados – oferece uma nova plataforma de risco de mercado e liquidez com tecnologias de alta performance voltadas, principalmente, para bancos e fundos de investimento, mercado de capital e instituições que estejam tratando de gestão de risco com o mesmo nível de complexidade.
Esta plataforma de alta performance permite uma integração mais fluida com captura de dados, cálculo de métricas de risco e visualização em memória em tempo real. Segundo Renato Fiorini, especialista em gerenciamento de Risco do SAS, as novas tecnologias possibilitam a exploração das métricas de risco por qualquer dimensão de negócio, sem a necessidade de definição prévia. “As novas soluções são capazes de fornecer, instantaneamente, qualquer combinação de dimensão da base de cálculo para a tomada de decisão imediata”, informa. “Como a integração entre os dados está mais fluida, a plataforma é capaz de capturar e processar 120 mil transações por segundo”, completa.
A plataforma engloba cinco principais ferramentas específicas. O SAS Event Stream Processingpermite uma análise contínua de dados em tempo real. O SAS High Performance Risk permite análises mais sofisticadas, como simulação por Monte Carlo, com diversos cenários, em poucos minutos (a publicação dos resultados é direcionada ao SAS Visual Analytics - ferramenta de visualização de dados que complementa o pacote). As tecnologias de alta performance permitem o cálculo da posição de risco da carteira inteira com milhares de fatores de riscos. A obtenção de resultados de forma rápida e a disponibilização de dados, quase que em tempo real, possibilitam que o cálculo da posição de risco seja feito várias vezes ao dia. Dessa forma, o banco pode redefinir sua estratégia em tempo real frente a acontecimentos adversos.
Além de risco de mercado, o SAS também possui novidades em relação a gestão de risco de crédito. OSAS Credit Scoring for Banking permite a preparação analítica de dados, desenvolvimento, publicação e monitoramento de modelos de crédito com processamento in-database – sendo utilizado em três dos cinco maiores bancos do país. Já o SAS Model Risk Management visa a gestão qualitativa de modelos, aumentando valor de negócio, e observando as regras do FED (Sistema de Reserva Federal de bancos centrais dos Estados Unidos). OSAS Regulatory Risk Managementé destinado à atender regras regulatórias, com as últimas normas do Acordo de Basiléia. Estas soluções compartilham as mesmas tecnologias de alta performance e visualização em memória. “Estamos finalizando uma outra ferramenta de stress testing que agregará ainda mais resultados à plataforma e será lançada no segundo semestre de 2015”, adianta Fiorini.
Em 2014, o SAS foi considerado líder em Risco de Crédito pela Chartis Research – empresa de consultoria americana. Este ano, a companhia liderou o ranking de Gestão de Risco.
